ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ KATEΥΘΥΝΣΗΣ-ΦΟΡΑ ΤΑΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ STOP LOSS ME TON PARABOLIC SAR (ως κυλιομενο stop).
θα εξετασουμε σε αυτο το κεφαλαιο ενα σημαντικο σημειο της τεχνικης αναλυσης τιμων.
Τον τροπο-μοντελο αναγνωρισης της ”ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ” της αγορας καθως και τον ορισμο του επιπεδου “διακοπης ζημιων” με τον εξελιγμενο “επιταχυντη” parabolic sar (stop and reverse) του μεγαλου αναλυτη welles wilder στο μνημειωδες εργο του “new concepts in technical trading systems” (1978) λεει τα εξης σημαντικα
ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝAΛΛΑΓΩΝ ΟΣΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΥΝΕΠΗ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ.
Ετσι ωστε ο καλος τεχνικος αναλυτης πρεπει να επιζητα συστηματα που να ανταποκρινονται καλα και στις 2 περιπτωσεις ΤΑΣΙΚΗ-ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ(ζωνη συναλλαγων).
ο δεικτης SAR βασιζεται στην εξης ιδιοφυη συληψη
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ-ΔΕΙΚΤΗ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-ΝΟΜΙΣΜΑ κ.α. Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ!
επιβαλεται λοιπον απο τη στιγμη που η συναλλαγη μας δεν μπορει να προσθεσει κανενα επιπλεον οφελος να αλλαξουμε θεση στην αγορα.
Μια αποψη που καταριπτει την αφελη τακτικη ¨διακρατησης” χωρις νοημα οταν πλεον η συναλλαγη οχι μονο δεν θα προσθεσει οφελη αλλα θα προκαλει “βυθιση” στο κερδος μας.
Ο sar εχει ως αποστολη να μην αφηνει τα κερδη να μετατραπουν σε ζημιες ως μια εντολη “κυλιομενης διακοπης ζημιων” με την μορφη τελειων επανω στο διαγραμμα τιμων.
Ο υπολογισμος του ειναι λιγο περιπλοκος και ως βασικες ρυθμισεις εχει τις τιμες του “επιταχυντη” και του ¨βηματος αυξησης” οι οποιες ουσιατικα στενεουν ή αφηνουν μεγαλυτερα περιθωρια στην “διακοπη ζημιων” stop loss.
Ο κατασκευαστης εχει βασικες ρυθμισεις 0.02 και 0.2.(οι τιμες 0.01 – 0.2 ειναι ποιο “αργες”)
Ο sar ταυτοχρονα δειχνει και την φορα της τασης ετσι ωστε να μην μας αφηνει ποτε με “θεσεις εναντια στην κυρια ταση”.
ΚΑΝΟΝΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΥ SAR(οριζουμε ως περιοδο την ΗΜΕΡΑ τυπικα,φυσικα μπορει ν αντικατασταθει με τετραωρο,ωριαιο ,ημιωρο γραφημα))
1)ΑΓΟΡΑ οταν η τιμη διασπα ανοδικα τον sar και ΠΩΛΗΣΗ οταν η τιμη τον διασπα καθοδικα
2)την ημερα αγορας κατα την ανοδικη διασπαση (οι τελειες θα βρισκονται κατω απο την τιμη) η τιμη του sar ειναι η χαμηλοτερη ενδοσυνεδριακη τιμη της προηγηθεισας πτωτικης τασης.
3)την ημερα πωλησης κατα την πτωτικη διασπαση (οι τελειες θα βρισκονται πανω απο την τιμη) η τιμη του sar ειναι η υψηλοτερη ενδοσυνεδριακη τιμη της προηγηθεισας ανοδικης τασης.
4) ο sar λειτουργει πολυ καλα σε ισχυρη ανοδικη ταση και παρουσιαζει απωλειες σε πλευρικη
5)συνεχομενες εναλλαγες της τιμης πανω κατω απο τον sar δινουν “σημαδια” ζωνης
6)συνεχομενη παραμονη της τιμης πανω ή κατω απο τον sar δειχνουν “ταση”
7)κατα την “ταση” μετακινουμε το stop κυλιομενα προς την φορα αυτης(τελεια-τελεια προς τα επανω σε ανοδο και προς τα κατω σε πτωση)
8)οταν θελουμε ποιο φαρδια stop αλλαζουμε ρυθμιση σε 0.015 – 0.01 του επιταχυντη )απο την κλασικη 0.02) με βημα παλι 0.2 και για ποιο στενα θετουμε 0.03 και 0.2 βημα
9)εφαρμοζουμε πιστα το κυλιομενο stop ειδικα κατα την στιγμη “κορυφωσης της τασης”(η διαδικασια αναγνωρισης “οργασμου” αγορων και πωλησεων θ αναπτυχθει σε αλλες ενοτητες)
Ας δουμε μια απεικονιση ολων αυτων σε ΜΤ4 πλατφορμα συναλλαγων.
Ο δεικτης ειναι ενσωματωμενος στην ΜΤ4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
συναλλαγες μονο με τον sar θα οδηγησουν σε ζημιες διαχρονικα!Ο δεικτης σε συνδυασμο με αλλους δεικτες και ως κυλιομενο stop μπορει να λειτουργησει αριστα.
Οι ρυθμισεις ειναι και αυτο ενα σημαντικο μερος στο ποσο “στενα” παρακολουθει την ταση αλλα επισης και το χρονικο πλαισιο που θα επιλεξουμε.
Για το πλαισιο Η4(τετραωρο) με ρυθμιση 0.015 – 0.2 δειχνει αποτελεσματικος, αλλα μια ποιο βελτιστη πρακτικη ειναι δοκιμαζοντας λιγο διαφορετικες παραμετρους να βρουμε αυτη που “ακολουθει” ποιο ομαλα την τιμη(οχι πολυ κοντα οχι πολυ μακρια!)
